ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ

ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ
ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ
(heteroscedasticity) Разнородность; наличие различных дисперсий. Данные являются гетероскедастическими, если их вариации не соответствуют случайным отклонениям по той же совокупности. Это понятие отличается от гомоскедастичности (homoscedasticity), где данные соответствуют случайным отклонениям при том же распределении. Многие статистические процедуры не всегда пригодны для гетероскедастических данных. Но там, где в качестве экономических данных используются временные ряды, которые относятся к меняющимся структурам или структурным показателям различных отраслей или стран, они могут легко оказаться гетероскедастическими.

Экономика. Толковый словарь. — М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". . 2000.


Экономический словарь. 2000.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ" в других словарях:

  • Гетероскедастичность — (англ. Heterosсedasticity)  понятие, используемое в эконометрике, означающее неоднородность наблюдений, выражающуюся в неодинаковой (непостоянной) дисперсии случайной ошибки регрессионной (эконометрической) модели. Гетероскедастичность… …   Википедия

  • Гетероскедастичность — [heteroscedasticity], неоднородность понятие математической статистики и эконометрии; означает случай, когда дисперсия ошибки в уравнении регрессии изменяется от наблюдения к наблюдению. В этом случае приходится подвергать определенной… …   Экономико-математический словарь

  • гетероскедастичность — Неоднородность понятие математической статистики и эконометрии; означает случай, когда дисперсия ошибки в уравнении регрессии изменяется от наблюдения к наблюдению. В этом случае приходится подвергать определенной модификации метод наименьших… …   Справочник технического переводчика

  • гетероскедастичность — Неоднородность дисперсии. Антоним: гомоскедастичность …   Словарь социологической статистики

  • Авторегрессионная условная гетероскедастичность — (ARCH  AutoRegressive Conditional Heteroskedastiсity)  применяемая в эконометрике модель для анализа временных рядов (в первую очередь финансовых) у которых условная (по прошлым значениям ряда) дисперсия ряда зависит от прошлых значений …   Википедия

  • Тест Голдфелда — Куандта (англ. Goldfeld Quandt test)  процедура тестирования гетероскедастичности случайных ошибок регрессионной модели, применяемая в случае, когда есть основания полагать, что стандартное отклонение ошибок может быть пропорционально… …   Википедия

  • Тест Уайта — (англ. White test) универсальная процедура тестирования гетероскедастичности случайных ошибок линейной регрессионной модели, не налагающая особых ограничений на структуру гетероскедастичности, предложенная Уайтом в 1980 г. Тест является… …   Википедия

  • Скедастичность — При проведении регрессионного анализа методом наименьших квадратов (МНК) важно учитывать предпосылки этого метода, одной из которых является равенство дисперсий случайных отклонений. Выполнение данной предпосылки называется гомоскедастичностью,… …   Википедия

  • Авторегрессия условной гетероскедастичности — применяемая в эконометрике модель для отыскания зависимости дисперсии текущей ошибки от квадратов ошибок модели для предшествующих наблюдений. Спецификация ARCH(q) Обозначим через текущую ошибку модели и предположим, что , где и где временной ряд …   Википедия

  • Обобщённый метод наименьших квадратов — (ОМНК, GLS  англ. Generalized Least Squares)  метод оценки параметров регрессионных моделей, являющийся обобщением классического метода наименьших квадратов. Обобщённый метод наименьших квадратов сводится к минимизации «обобщённой… …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»