Индекс относительной силы RSI

Индекс относительной силы RSI (Relative strength index) — индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и вероятность его смены. Популярность RSI обусловлена простотой его интерпретации. Индикатор может рисовать фигуры технического анализа — «голова-плечи», «вершина» и другие, которые часто анализируют наравне с графиком цены.

Индикатор разработан У.Уайлдером и был опубликован в журнале Commodities в июне 1978 года.

Расчет

Для расчета RSI используются положительные (U) и отрицательные (D) ценовые изменения. День называется «восходящим», то есть цена закрытия сегодня выше, чем вчера.

U = close_today − close_yesterday

D = 0

День называется «нисходящим», если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера.

U = 0

D = close_yesterday − close_today

Если цены закрытия сегодня и вчера равны, то U и D равны 0. После значения U и D сглаживаются экспоненциальной скользящей средней c периодом N рассчитывается сначала «относительная сила» (англ. Relative Strength, RS):

$RS = { EMA[N] \; of \; U \over EMA[N] \; of \; D }$

На основе RS рассчитывается и сам RSI:

$RSI = 100 - { 100 \over (1 + RS) }$

Следует заметить, что:

1. Во многих источниках указывается не экспоненциальная скользящая средняя (EMA), а простая (SMA).
2. При расчете RS необходимо учитывать ситуацию, когда знаменатель оказывается равным нулю. Подобное возможно при использовании простой скользящей средней (SМА), когда за весь период усреднения цена шла только вверх и, соответственно, все значения D = 0. В этом случае необходимо принимать: RSI = 100 .

Сигналы

• перекупленность/перепроданность - когда значение индикатора RSI ближе к отметке "100%" или "0%", соответственно
• расхождение - когда график индикатора образует экстремумы в направлении, обратном направлении движения цены
• фигуры технического анализа применимы к графику индикатора RSI и могут "предсказывать" окончание тренда
• тренд на индикаторе обычно совпадает с трендом на ценовом графике вплоть до любого из вышеперечисленного события

Схождение и расхождение графиков цены и индикатора - один из методов определения окончания тенденции. Обычно цена после таких сигналов идёт в направлении RSI.

Дивергенция на RSI

Еще один сигнал который дает RSI - это дивергенция (расхождение). Дивергенция считается самым сильным сигналом технического анализа. Если при восходящей тенденции появляется новый максимум на графике цены, а на RSI новый максимум не образуется, то это говорит о том, что тенденция закончилась и будет разворот цены в противоположном направлении. При нисходящей тенденции на графике цены образовался новый минимум, а RSI не достиг нового минимума, что говорит об ослаблении тенденции и последующем развороте цены.

RSI в качестве фильтра

Также RSI можно использовать в качестве фильтра. Нельзя покупать, когда рынок уже перекуплен, т.е. когда RSI выше уровня перекупленности. Нельзя продавать, когда рынок уже перепродан, т.е. когда RSI ниже уровня перепроданности.

См. также

• MACD
• Стохастический индикатор

Ссылки

• Индекс относительной силы на практике
• Принятие решений на основе RSI

Примечания