Коэффициент Шарпа это:

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа - показатель эффективности инвестиционного портфеля, который вычисляется как отношение среднего дохода к среднему отклонению от этого дохода.
По-английски: Sharpe ratio
Синонимы:  Коэффициент Шарпе
См. также:  Инвестиционные доходы  

Финансовый словарь Финам.


.

Смотреть что такое "Коэффициент Шарпа" в других словарях:

  • Коэффициент Шарпа — показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), который вычисляется как отношение средней премии за риск [1] к среднему отклонению портфеля. Содержание 1 Расчет коэффициента 2 Ограничения …   Википедия

  • Коэффициент Шарпа — отражает соотношение доходности и риска инвестирования в тот или иной актив. Чем больше коэффициент Шарпа, тем лучше. Коэффициент Шарпа определяется как отношение доходности управления к волатильности портфеля за рассматриваемый период. Словарь… …   Словарь бизнес-терминов

  • Коэффициент Шарпа — (Sharpe Ratio) Коэффициент Шарпа это показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива) Коэффициент Шарпа показывает эффективность инвестиционного портфеля и расчитывается по формуле Содержание >>>>>> Коэффициент Шарпа это, определение… …   Энциклопедия инвестора

  • Коэффициент Шарпа — Показатель эффективности инвестиционного портфеля. Отношение избыточной доходности портфеля к его совокупной изменчивости. См. также treynor index (трейнор индекс) …   Инвестиционный словарь

  • Коэффициент Шарпа (коэффициент «доходность-разброс») — (Reward to Variability Ratio (Sharpe Ratio))апостериорный показатель эффективности портфеля, в котором мерой риска является стандартное отклонение доходности портфеля. Математически равен отношению избыточной доходности портфеля к стандартному… …   Финансовый глоссарий

  • Коэффициент Трейнора — (ΚT)  представляет собой отношение средней доходности, превышающей безрисковую процентную ставку, к систематическому риску β. Расчет коэффициента   доходность портфеля (актива)   доходность от альтернативного вложения (как правило …   Википедия

  • Коэффициент Сортино — Коэффициент Сортино  показатель, позволяющий оценить доходность и риск инвестиционного инструмента, портфеля или стратегии. Математически он рассчитывается аналогично коэффициенту Шарпа, однако вместо волатильности портфеля используется так… …   Википедия

  • Коэффициент Сортино — – показатель, позволяющий оценить доходность и риск инвестиционного инструмента. Математически он рассчитывается аналогично коэффициенту Шарпа, однако, вместо волатильности портфеля используется, так называемая, «волатильность вниз». Словарь… …   Словарь бизнес-терминов

  • Бета-коэффициент — У этого термина существуют и другие значения, см. Бета. Бета коэффициент (бета фактор)  показатель, рассчитываемый для ценной бумаги или портфеля ценных бумаг. Является мерой рыночного риска, отражая изменчивость доходности ценной бумаги… …   Википедия

  • Критерий повышенной надёжности Роя — Критерий повышенной надежности Роя (англ. Roy s safety first criterion) является техникой современного риск менеджмента, который позволяет выбрать один портфель ценных бумаг преимущественно над другим, оба основанные на критерий вероятности… …   Википедия

Книги



Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»