авторегрессия — сущ., кол во синонимов: 1 • регрессия (4) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов
авторегрессия — — [http://www.iks media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324] Тематики электросвязь, основные понятия EN autoregression … Справочник технического переводчика
Авторегрессия условной гетероскедастичности — применяемая в эконометрике модель для отыскания зависимости дисперсии текущей ошибки от квадратов ошибок модели для предшествующих наблюдений. Спецификация ARCH(q) Обозначим через текущую ошибку модели и предположим, что , где и где временной ряд … Википедия
Векторная авторегрессия — (VAR, Vector AutoRegression) модель динамики нескольких временных рядов, в которой текущие значения этих рядов зависят от прошлых значений этих же временных рядов. Модель предложена Кристофером Симсом как альтернатива системам одновременных… … Википедия
Gretl — GNU Regression, Econometrics and Time series Library … Википедия
регрессия — зависимость, авторегрессия, отступление Словарь русских синонимов. регрессия сущ., кол во синонимов: 4 • авторегрессия (1) • … Словарь синонимов
КОРРЕЛОГРАММА — временного ряда x1,... , xT совокупность сериальных (выборочных) коэффициентов корреляции где х выборочное среднее ряда Иногда К. наз. график rt как функции от t. К. является эмпирической мерой статистической связи между членами… … Математическая энциклопедия
S (язык программирования)/Temp — Это временная версия статьи S (язык программирования). После внесения в неё правок нужно объединить эту статью со статьёй S (язык программирования) и заменить её содержимое шаблоном {{db}}. Если статья не подходит под формат Википедии, то её… … Википедия
S (язык программирования) — Эту статью следует викифицировать. Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей. У этого термина существуют и другие значения, см. S. S язы … Википедия
VAR — Var, VAR аббреватуры: Value Added Reseller компания, которая модифицирует/расширяет возможности уже существующего продукта, а затем перепродает его как новый продукт; Value At Risk стоимостная мера риска; Vector… … Википедия
нек-рой случайной последовательности 
от предшествующих значений 
Схема линейной А. т- го порядка определяется уравнением линейной регрессии Х n по 
то есть 
- постоянные, случайные величины 
одинаково распределены с нулевым средним, дисперсией 
и некоррелированы (иногда независимы). Схема А. служит полезной стохастич. моделью для описания нек-рых временных рядов (впервые схема линейная А. была введена Дж. Юлом, Yule G., 1921) для анализа временных рядов, к-рыми описывается система, осцилирую-щая под воздействием внутренних сил и случайных ударов извне. Схема А. (*) может быть рассмотрена как случайный процесс особого типа - авторегрессионный процесс. А. В. Прохоров.