ВАЛЬДА ТОЖДЕСТВО это:

ВАЛЬДА ТОЖДЕСТВО

- тождество в последовательном анализе, утверждающее, что математич. ожидание суммы случайного числа независимых одинаково распределенных случайных величин равно произведению математич. ожиданий :


Для справедливости В. т. достаточно, чтобы существовали математич. ожидания и и чтобы случайная величина была марковским моментом (т. е. чтобы при каждом событие определялось по значениям случайных величин или, что то же, событие принадлежало -алгебре, порожденной случайными величинами ). В. т. является частным случаем основной теоремы последовательного анализа, утверждающей, что


для всех комплексных ., для к-рых существует и Установлено А. Вальдом (A. Wald, см. [1]).

Лит.: [1] Вальд А., Последовательный анализ, пер. с англ., М., 1960; [2] Феллер В., Введение в теорию вероятностей и ее приложения, пер. с англ., 2 изд., М., т. 1, 1967, гл. 14. А. Н. Ширяев.


Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. . 1977—1985.

Смотреть что такое "ВАЛЬДА ТОЖДЕСТВО" в других словарях:

  • Тождество Вальда — определяет формулу для вычисления математического ожидания для случайных сумм. Она названа в честь венгерского математика Абрахама Вальда. Пусть независимые одинаково распределенные случайные величины. также является случайной величиной имеющей… …   Википедия

  • Вальд, Абрахам — Абрахам Вальд Abraham Wald Абрахам Вальд …   Википедия

  • МАРТИНГАЛ — стохастическая последовательность заданная на вероятностном пространстве с выделенным на нем неубывающим семейством s алгебр такая, что Xt являются Ft измеримыми и (с вероятностью 1, или почти наверное). В случае дискретного времени T={1, 2, ...} …   Математическая энциклопедия

  • Математическое ожидание — См. также: Условное математическое ожидание Математическое ожидание  среднее значение случайной величины, распределение вероятностей случайной величины, рассматривается в теории вероятностей.[1] В англоязычной литературе и в математических… …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»