СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

(moving average) Динамический ряд, полученный из первоначального ряда путем усреднения показателей за несколько последовательных периодов. Например, предположим, что xt является первоначальным рядом для годов t=1, 2, ..., N. Скользящее среднее значение yt может быть рассчитано путем усреднения xt для ряда периодов с центром в t, скажем t–2, t–1, t, t+1, t+2. Если первоначальный ряд подвержен либо циклическим, либо случайным колебаниям, уt колеблется в меньшей степени, что упрощает наблюдение за происходящими изменениями. Однако скользящие средние значения имеют некоторые недостатки. Во-первых, невозможно построить скользящее среднее значение для самых последних по-времени периодов (в приведенном выше примере для двух самых последних периодов, для которых доступно хt). Предположим также, что ничего особенного с xt не происходило за исключением времени t* Предположим, что xt*=1 и все остальные xt примерно равны нулю. yt будет примерно равен нулю, за исключением времени от t*–2 до t*+2; для этого времени yt приблизительно равно 0,2. Следовательно, yt увеличивается примерно на 0,2 с t*–3 до t*–2 и снижается примерно на 0,2 с t*+2 до t*+3, хотя ничего особенного в действительности в это время не случилось с t*–1 до t* и с t* до t*+1, yt меняется мало, между тем как произошло лишь одно крупное изменение в xt. В этом случае использование скользящего среднего значения в действительности делает неясным смысл происшедших изменений.

Экономика. Толковый словарь. — М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 2000.