Словарь бизнес-терминов. Академик.ру. 2001.
Коэффициент Шарпа — показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), который вычисляется как отношение средней премии за риск [1] к среднему отклонению портфеля. Содержание 1 Расчет коэффициента 2 Ограничения … Википедия
Коэффициент Шарпа — показатель эффективности инвестиционного портфеля, который вычисляется как отношение среднего дохода к среднему отклонению от этого дохода. По английски: Sharpe ratio Синонимы: Коэффициент Шарпе См. также: Инвестиционные доходы Финансовый словарь … Финансовый словарь
Коэффициент Шарпа — (Sharpe Ratio) Коэффициент Шарпа это показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива) Коэффициент Шарпа показывает эффективность инвестиционного портфеля и расчитывается по формуле Содержание >>>>>> Коэффициент Шарпа это, определение… … Энциклопедия инвестора
Коэффициент Шарпа — Показатель эффективности инвестиционного портфеля. Отношение избыточной доходности портфеля к его совокупной изменчивости. См. также treynor index (трейнор индекс) … Инвестиционный словарь
Коэффициент Шарпа (коэффициент «доходность-разброс») — (Reward to Variability Ratio (Sharpe Ratio))апостериорный показатель эффективности портфеля, в котором мерой риска является стандартное отклонение доходности портфеля. Математически равен отношению избыточной доходности портфеля к стандартному… … Финансовый глоссарий
Коэффициент Трейнора — (ΚT) представляет собой отношение средней доходности, превышающей безрисковую процентную ставку, к систематическому риску β. Расчет коэффициента доходность портфеля (актива) доходность от альтернативного вложения (как правило … Википедия
Коэффициент Сортино — Коэффициент Сортино показатель, позволяющий оценить доходность и риск инвестиционного инструмента, портфеля или стратегии. Математически он рассчитывается аналогично коэффициенту Шарпа, однако вместо волатильности портфеля используется так… … Википедия
Коэффициент Сортино — – показатель, позволяющий оценить доходность и риск инвестиционного инструмента. Математически он рассчитывается аналогично коэффициенту Шарпа, однако, вместо волатильности портфеля используется, так называемая, «волатильность вниз». Словарь… … Словарь бизнес-терминов
Бета-коэффициент — У этого термина существуют и другие значения, см. Бета. Бета коэффициент (бета фактор) показатель, рассчитываемый для ценной бумаги или портфеля ценных бумаг. Является мерой рыночного риска, отражая изменчивость доходности ценной бумаги… … Википедия
Критерий повышенной надёжности Роя — Критерий повышенной надежности Роя (англ. Roy s safety first criterion) является техникой современного риск менеджмента, который позволяет выбрать один портфель ценных бумаг преимущественно над другим, оба основанные на критерий вероятности… … Википедия
